Стресс-тестирование портфелей: готовимся к кризисам
Ярослав Суков, 2026
Цена от 249 ₽ в 1 магазине.
Цены в магазинах
| Магазин | Формат | Цена |
|---|---|---|
| Литрес | Электронная | 249 ₽ |
О книге
Эта книга написана для научно-популярного исследования и практического руководства по стресс-тестированию инвестиционных портфелей. Вы узнаете, почему классические модели риска (VaR, нормальное распределение) смертельно опасны в кризис, как моделировать сценарии, в которых все активы падают вместе, и как построить алгоритмическую систему защиты от чёрных лебедей и серых носорогов. Код на Python, реальные кейсы (2008, 2020, 2022, SVB), чек-листы и готовые шаблоны. Для инвесторов, аналитиков и всех, кто хочет не предсказывать кризисы, а выходить из них сильнее.
Жанры
Другие книги автора
- 7 важных уроков в трейдинге
- AI-трейдеры: Алгоритмы, стратегии и будущее финансовых рынков
- FVG: Разрыв справедливой стоимости
- Foundry: разработка приложений Ethereum на языке Rust
- Hardhat: среда разработки Ethereum для профессионалов
- Ichimoku Cloud: Полный путь мастера рынка
- MACD: Тренд и импульс в одном флаконе
- Python. Основы программирования
- Ulcer index как использовать на фондовом рынке
- Алгоритм Тилсона
- Арбитраж на фондовом рынке
- Байесовские сети в прогнозировании рынков